考研金融定价模型有哪些

更新时间:2025-12-23 10:03:01
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考研金融定价模型主要包括以下几种:

1. 无套利定价理论(APT):基于资产定价理论,通过构建多因素模型,预测资产的未来价格。

2. 资本资产定价模型(CAPM):根据风险和收益的关系,计算资产的预期收益率。

3. 套利定价理论(APT):通过分析市场中的套利机会,确定资产的合理价格。

4. Black-Scholes模型:用于期权定价,通过计算期权的内在价值和时间价值,确定期权的合理价格。

5. Black模型:用于期货定价,通过分析期货与现货之间的关系,确定期货的合理价格。

6. Vasicek模型:用于利率衍生品定价,通过利率的随机过程,计算利率衍生品的合理价格。

7. Hull-White模型:也是一种利率衍生品定价模型,与Vasicek模型类似,但更灵活。

8. Merton模型:用于信用衍生品定价,通过分析公司的信用风险,确定信用衍生品的合理价格。

9. Cox-Ross-Rubinstein模型:用于二叉树期权定价,通过构建资产价格的二叉树模型,计算期权的合理价格。

10. Feynman-Kac公式:用于衍生品定价,通过随机微分方程,确定衍生品的合理价格。

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